Opført 1619-1623 i nederlandsk  renæssancestil af Christian IV med Lorenz og Hans van Steenwinckel som bygmestre. Sidstnævnte stod også for Rundetårn. De var sønner af den hollandsk fødte bygmester Hans van Steenwinckel den ældre, der bl.a. stod for tårnet på Helligåndskirken.

Kampestensfundament, røde mursten, sandstensindramninger og dekorationer. Gavlkvistene på østfacaden (i første billede) stammer fra Christian IV, men kun den midterste på vestfacaden. De andre blev tilføjet i 1879-83. Taget var oprindeligt af bly, men i årenes løb blev det en blanding af bly, blik og tegl. Under den store restauration i 1879-83 blev det erstattet af kobbertag. I den tid blev også mange figurer og andet sandsten udskiftet. Christian IVs spir med de fire dragehaler, der snor sig om hinanden, blev fornyet i 1775. Øverst bærer den tre kongekroner der symboliserer kongedømmerne Danmark, Norge og Sverige.